2008年2月1日 1月30日の海外為替市場
米雇用統計を控え、月末の為替市場は、1日が終わり、気がつけば行って来いで、始値とあまり変わらず。
いつもながら、株価連動の為替相場で、アジア、欧州前半は米国株価指数が弱くドル売り＋円買い、米国市場に入り現物株価が上昇すると、ドル買い＋円売り・・・・。 月末の特殊要因で、EURGBPやEURUSDは激しく上下、豪ドルはMSCIのウエイト引き下げに売り圧力が続いたが、結局は本日の米雇用統計待ちの相場。
●ドル円
アジア市場のドル円は106.22円で取引が始まり、米モノライン社の格下げの流れを受け106.03円まで下落し、米雇用統計を控えたポジション調整のドル買いが続き、月末のドル買い需要に106.65円まで上昇、一時106.25円まで値を下げたが、米モノライン大手への出資報道を好感し、日経平均株価も上昇、クロスの円売りが強く106.60～65円を超えると10.78円まで上昇した。欧州市場は106.64円で取引が始まり、米系証券の買いに106.88円まで上昇したが、欧州金融機関の格下げに欧州株は弱く、106.10円まで続落、米新規失業保険申請件数が弱く、雇用統計を危惧した売りに105.72円まで下落した。アジア筋の買いに下げ止まり、米国株が上昇し、ロンドンフィキシングでは106.44円まで上昇、106.85円まで続伸したが、107円台を回復できず、ポジション調整の売り上値は重く、終盤にかけては106.20円まで値を下げ、07:00時では106.36円で取引されている。
●ユーロドル
アジア市場のユーロドルは1.4860で取引が始まり、NY市場の流れを受け1.4817まで下落、アジア中銀筋の買いに下げ止まり、1.4830～50のレンジで取引が続いたが、1.4850～55を超えると1.4915まで上昇、1.4340まで値を下げる、投機筋の売買に荒っぽい展開となった。欧州市場は1.4857で取引が始まり、資本筋の売り買いに翻弄、1.4818まで値を下げたが、1.4800～00の買いは厚く値を戻し、1.4855～80のレンジで取引が続いた。米新規失業保険申請件数が弱く、一時1.4900まで上昇したが、00:00時のオプションカットでは1.4815まで急落、1.4855まで値を戻したが、01:00時のロンドンフィキシングでは1.4803まで下落した。政府系ファンドの買いが続き、1.4880まで上昇、07:00時では1.4861で取引されている。
●ユーロ円
アジア市場のユーロ円は157.89円で取引が始まり、米モノライン社の格下げに157.25円まで下落、月末の実需・資本筋の買いに158.32円まで上昇、一時157.66円まえ値を下げたが、日経平均株価の上昇に投機筋の買いは強く158.72円まで上昇した。欧州市場は158.44円で取引が始まり、欧州金融機関の格下げと金融不安が深まり157.88円まで下落、158.40円を戻り高値に、157.75～10円のレンジで取引が続いた。米新規失業保険申請件数に157.75を割り込み156.70円まで続落となった。157円以下ではオプション勢の買いが強く下げ止まり、米国株価が上昇に転じ、ロンドンフィキシング後から買いが強まり158.57円まで続伸、157.85～158.50円のレンジで取引が続き、07:00時では158.17円で取引されている。
●主な経済指標の結果
06:45 NZ 12月の貿易収支＝0.3億NZドル（予想－1.67億NZドル 前回－6.28←－6.46億NZドル）
16:00 独 12月の小売売上高＝前月比－0.1％（前回－1.9％）、前年比－6.9％（前回－3.4％）
17:55 独 1月の失業率＝8.1％（予想8.3％ 前回8.3←8.4％）、失業者数＝－8.9万人（予想－3.8万人 前回－7.8万人）
18:00 独 1月の消費者物価指数（CPI）＝前月比－0.3％（予想－0.3％ 前回0.5％）、前年比2.7％（予想2.6％ 前回2.8％）、 HICP前月比－0.3％（予想－0.4％ 前回0.7％）、HICP前年比3.0％（予想2.9％ 前回3.1％）
19:00 ユーロ 1月の消費者信頼感＝－12（予想－10 前回－9）
19:00 ユーロ 1月のサービス業センチメント（業況感指数）＝12（予想12.0 前回14.0）
19:00 ユーロ 12月の失業率＝7.2％（予想7.1％ 前回7.2％）
19:00 ユーロ 1月の消費者物価指数・速報＝前年比3.2％（予想3.1％ 前回3.1％）
19:00 英 1月のｇｆｋ消費者信用＝－13（－15 前回－14）
22:30 カナダ 11月のGDP＝前月比0.1％（予想0.1％ 前回0.2％）
22:30 米 新規失業保険申請件数（1/27までの週）＝37.5万人（予想31.5万件 前回 30.6←30.1万件）
22:30 米 12月の個人所得・・消費支出 個人所得＝前月比0.5％（予想0.4％ 前回0.4％）、 個人消費支出＝前月比0.2％（予想0.1％ 前回1.0←1.1％）、PCE価格指数＝前月比0.2％（前回0.6％）、前年比3.5％（前回3.6％）、コアPCE価格指数＝前月比0.2％（予想0.2％ 前回0.2％）、 前年比2.2％（予想＝2.2％ 前回2.2％）
23:45 米 1月のシカゴ購買部協会景気指数＝51.5（予想52.0 前回52.0）、生産＝62.0（前回60.4）、新規受注＝56.7（前回49.4）、雇用＝49.3（前回52.6）、支払価格＝67.4（前回74.1）
00:00 米 12月の求人広告指数＝22（予想20 前回21）
●昨日の主な発言その他
米国・カナダ
◎フィッチ（30日）＝米金融保障会社FGICの保険財務格付けを引下げが、AAA→AA。
◎ロイター米プライマリーディーラー16社中15社が3月の利下げを予想。
◎ジェンキンズカナダ中銀上級副総裁＝減速傾向にある国内問題を未然に防ぐため一段の刺激を与える用意がある。
◎米オッペンハイマー社予想＝2008年金融保障会社（モノライン）格下げで、2008年は400～800億ドルに拡大、シティ・メリルリンチ・UBSに集中。
◎S&P社＝金融機関のクレジット関連の損失は最終的に2650億ドル超になる可能性。
◎英モノラインMBIA＝投資会社ウェーバーグ・ビンカスなど15億ドルの出資が完了した。
◎ムーディーズ＝2006年組成のサブプライム住宅ローン担保証券のローン損失率は14～18％。
欧州・英国
◎S&P社（30日）＝収益低迷に欧州5銀行の格付け見通しを引下げた。 ドレスナー、ドイツ銀行、フォルティス、バークレイズ、アリアンツ。
◎独経済相＝独経済は拡大しているが、ユーロ高が加速すると独輸出セクターへ影響する。
◎ユンケルユーログループ議長＝FRBの利下げは歓迎するが、ユーロ高は懸念。
◎ジョルダンスイス中銀理事＝金利は依然として適切な水準だが、不測の事態となればスイス中銀は迅速かつ柔軟に対応する用意がある。
日本・その他
◎福井日銀総裁＝物価安定の下で契機の触れ幅を小さくする運営が大切。
◎日銀は31日に公表した「２００７年下期の金融市場レポート」＝サブプライムローン問題と国際金融市場の混乱を取り上げ、金融市場の混乱が収束するためにはリスク再評価の進ちょくが必要不可欠。この過程では金融機関や投資家の一段の損失処理といった痛みが伴うため、市場機能の本格的な回復にはなお時間がかかる。
◎サウジ中銀＝リバースレポ金利を3.5％から3.0％に引下、レポ金利は据え置いた。
